📊 基金池筛选规则(公开透明)
一、入池条件(预筛选)
- 数据来源:Tushare 开放金融数据接口,仅纳入场外公募开放式基金(status=L)
- 去重:剔除C类份额,保留A类份额避免重复计算
- 成立年限:权益/平衡/QDII池要求成立满2年,固收/指数池要求成立满1年
- 分类排除:权益池排除QDII、偏债混合、指数/ETF联接类产品,各池互不重叠
二、评分因子与权重
对入池基金按以下量化指标加权排名(百分位排名法),计算综合得分:
权益/指数/QDII/平衡池
夏普比率 25% ·
最大回撤 20% ·
年化波动率 15% ·
近1年收益 20% ·
年化收益 20%
固收池
夏普比率 30% ·
最大回撤 30% ·
年化波动率 20% ·
近1年收益 20%
注:最大回撤、年化波动率为反向指标(越低越好)。所有因子均取百分位排名后加权求和。
三、分层规则(核心/优选/观察)
按综合得分排名,将基金机械划分为三个层级:
⚠️ 重要说明:以上分层完全基于历史量化指标的机械排序结果,不包含任何主观判断。"核心"、"优选"、"观察"仅表示历史量化指标的相对排名高低,不构成任何投资建议或买卖引导。过往指标不代表未来表现,请勿据此做出投资决策。